Estratégias de negociação do dia usando pontos de pivô

Negociação de ponto de pivô.
A utilização de pontos de pivô como estratégia de negociação existe há muito tempo e foi originalmente usada por traders de pregão.
Esta foi uma maneira simples e agradável para os operadores de mercado terem uma ideia de para onde o mercado estava caminhando durante o dia, com apenas alguns cálculos simples.
O ponto de pivo é o nível no qual a direção do mercado muda para o dia. Usando alguma aritmética simples e nos dias anteriores, alta, baixa e próxima, uma série de pontos é derivada. Esses pontos podem ser níveis críticos de suporte e resistência. O nível de pivô, os níveis de suporte e resistência calculados a partir dele são coletivamente conhecidos como níveis de pivô.
Todos os dias o mercado que você está acompanhando tem uma abertura, alta, baixa e um fechamento para o dia (alguns mercados como o forex são 24 horas, mas geralmente usam as 5pm EST como abertura e fechamento). Esta informação contém basicamente todos os dados que você precisa para usar pontos de pivô.
A razão pela qual os pontos de articulação são tão populares é que eles são preditivos em oposição a atrasos. Você usa as informações do dia anterior para calcular possíveis pontos de inflexão para o dia em que você está prestes a negociar (dia atual).
Como muitos comerciantes seguem os pontos de pivô, você frequentemente descobrirá que o mercado reage a esses níveis. Isso lhe dá a oportunidade de negociar.
Antes de entrar em como você calcula os pontos de pivô, eu só quero ressaltar que eu coloquei uma calculadora online e uma versão de desktop realmente nítida que você pode baixar de graça AQUI.
Se você preferir trabalhar os pontos de pivô por conta própria, a fórmula que eu uso está abaixo:
Resistência 3 = Alta + 2 * (Pivô - Baixo)
Resistência 2 = Pivot + (R1 - S1)
Resistência 1 = 2 * Pivô - Baixo.
Ponto de giro = (Alto + Próximo + Baixo) / 3.
Suporte 1 = 2 * Pivot - High.
Suporte 2 = Pivot - (R1 - S1)
Suporte 3 = Baixo - 2 * (High - Pivot)
Como você pode ver na fórmula acima, apenas tendo os dias anteriores altos, baixos e próximos, você acaba terminando com 7 pontos, 3 níveis de resistência, 3 níveis de suporte e o ponto de pivô atual.
Se o mercado abrir acima do ponto de pivo, então o viés do dia é longo. Se o mercado abrir abaixo do ponto de pivo, então o viés do dia é para operações de curto prazo.
Os três pontos de articulação mais importantes são R1, S1 e o ponto de rotação atual.
A idéia geral por trás de pontos de pivô de negociação é procurar uma reversão ou quebra de R1 ou S1. Quando o mercado chegar a R2, R3 ou S2, S3, o mercado já estará sobrecomprado ou sobrevendido e esses níveis devem ser usados ​​para saídas, em vez de entradas.
Um conjunto perfeito seria para o mercado abrir acima do nível do pivô e então parar ligeiramente no R1 e depois ir para o R2. Você entraria em uma quebra de R1 com um alvo de R2 e se o mercado fosse muito forte, feche a metade em R2 e meta R3 com o restante de sua posição.
Infelizmente a vida não é tão simples e temos que lidar com cada dia de negociação da melhor maneira possível. Eu escolhi um dia aleatoriamente da semana passada e o que segue são algumas idéias sobre como você poderia ter negociado naquele dia usando pontos de pivô.
No dia 12 de agosto 04, o Euro / Dólar (EUR / USD) tinha o seguinte:
Resistência 3 = 1,2377.
Resistência 2 = 1,2337.
Resistência 1 = 1,2293.
─ ponto de articulação = 1,2253.
Suporte 1 = 1,2209.
Suporte 2 = 1,2169.
Suporte 3 = 1,2125.
Dê uma olhada no gráfico de 5 minutos abaixo:
A linha verde é o ponto de giro. As linhas azuis são os níveis de resistência R1, R2 e R3. As linhas vermelhas são os níveis de suporte S1, S2 e S3.
Há muitas maneiras de negociar esse dia usando pontos de articulação, mas vou orientá-lo em algumas delas e discutir por que algumas são boas em certas situações e porque algumas são ruins.
O comércio de fuga.
No início do dia, estávamos abaixo do ponto de pivotagem, de modo que nosso viés é para transações curtas. Um canal formado para que você estivesse procurando uma fuga do canal, de preferência para o lado negativo. Nesse tipo de negociação, você teria sua ordem de entrada de venda logo abaixo da linha de canal inferior, com uma ordem de parada logo acima da linha de canal superior e um destino de S1. O problema neste dia foi que, S1 estava muito perto do nível de fuga e não havia carne suficiente no mercado (13 pips). Esta é uma boa técnica de entrada para você. Só porque não era adequado neste dia, não significa que não será adequado no dia seguinte.
O comércio de retirada.
Este é um dos meus conjuntos favoritos. O mercado passa por S1 e depois recua. Um pedido de entrada é colocado abaixo do suporte, que neste caso foi o mais recente antes do recuo. Uma parada é então colocada acima do recuo (o pico mais recente) e um alvo definido para S2. O problema novamente, neste dia, era que a meta do S2 era fechar, e o mercado nunca retirou o suporte anterior, o que nos diz que, o sentimento do mercado está começando a mudar.
Quebra de Resistência.
À medida que o dia avançava, o mercado começou a voltar ao S1 e formou um canal (área de congestionamento). Esta é outra boa forma para um comércio. Um pedido de entrada é colocado logo acima da linha de canal superior, com uma parada logo abaixo da linha de canal inferior e o primeiro alvo seria a linha de pivô. Se você estiver negociando mais de uma posição, fecha metade da sua posição à medida que o mercado se aproxima da linha de pivô, aumenta sua parada e observa a ação do mercado nesse nível. Como aconteceu, o mercado nunca parou e seu segundo alvo se tornou R1. Isso também foi facilmente alcançado e eu teria fechado o resto da posição nesse nível.
Estratégia Avançada.
Como mencionei anteriormente, há muitas maneiras de negociar com pontos de pivô. Um método mais avançado é usar a cruz de duas médias móveis como confirmação de uma fuga. Você pode até usar combinações de indicadores para ajudá-lo a tomar uma decisão. Pode ser o cruzamento de duas médias e também o MACD deve estar no modo de compra. Mexa com alguns dos seus indicadores favoritos, mas lembre-se que o sinal é uma quebra de nível e os indicadores são apenas uma confirmação.
Ainda não entramos em padrões em torno de níveis ou fracassos, mas esse não é o objetivo desta lição. Eu só quero apresentar outra maneira possível para você negociar.
Para ler mais artigos de Marcos, por favor clique aqui.

Estratégias de Pivô: uma ferramenta útil para os comerciantes de Forex.
Por muitos anos, traders e market makers usaram pontos de pivô para determinar os níveis críticos de suporte e / ou resistência. Os pivots também são muito populares no mercado forex e podem ser uma ferramenta extremamente útil para os operadores de mercado para identificar os pontos de entrada e para os comerciantes de tendência e de breakout identificarem os principais níveis que precisam ser quebrados para se qualificarem como um saia. Neste artigo, explicaremos como os pontos de pivô são calculados, como eles podem ser aplicados ao mercado de câmbio e como eles podem ser combinados com outros indicadores para desenvolver outras estratégias de negociação.
Calculando Pontos Dinâmicos.
Por definição, um ponto de pivô é um ponto de rotação. Os preços usados ​​para calcular o ponto de pivô são os preços de alta, baixa e de fechamento do período anterior para um título. Esses preços geralmente são obtidos dos gráficos diários de uma ação, mas o ponto de giro também pode ser calculado usando as informações dos gráficos por hora. A maioria dos traders prefere ter os pivots, bem como os níveis de suporte e resistência, fora dos gráficos diários e, em seguida, aplicá-los aos gráficos intraday (por exemplo, a cada hora, a cada 30 minutos ou a cada 15 minutos). Se um ponto de pivô é calculado usando informações de preço de um período de tempo mais curto, isso tende a reduzir sua precisão e significância.
O cálculo do livro didático de um ponto de giro é o seguinte:
Ponto de Pivô Central (P) = (Alto + Baixo + Fechado) / 3.
Os níveis de suporte e resistência são então calculados a partir desse ponto de pivô usando as seguintes fórmulas:
Suporte de primeiro nível e resistência:
Primeira Resistência (R1) = (2 * P) - Baixa.
Primeiro Suporte (S1) = (2 * P) - Alto.
Da mesma forma, o segundo nível de suporte e resistência é calculado da seguinte forma:
Segunda Resistência (R2) = P + (R1-S1)
Segundo Suporte (S2) = P - (R1-S1)
Calcular dois níveis de suporte e resistência é uma prática comum, mas não é incomum obter um terceiro nível de suporte e resistência. (No entanto, suporte e resistências de terceiro nível são um pouco esotéricas para serem úteis para fins de estratégias de negociação.) Também é possível aprofundar a análise de pontos pivôs - por exemplo, alguns traders vão além dos níveis tradicionais de suporte e resistência e também acompanhar o ponto médio entre cada um desses níveis.
Aplicando Pontos Dinâmicos ao Mercado de Câmbio.
De um modo geral, o ponto de articulação é visto como o nível primário de suporte ou resistência. O gráfico a seguir é um gráfico de 30 minutos do par de moedas GBP / USD com níveis de pivô calculados usando os preços diários de alta, baixa e baixa.
A abertura. Existem três mercados abertos no mercado de câmbio: os EUA abrem, o que ocorre aproximadamente às 8h da manhã. EDT, o aberto europeu, que ocorre às 2h da manhã. EDT, e o asiático aberto que ocorre às 19h. EDT.
Figura 1 - Este gráfico mostra um dia comum no mercado de câmbio. O preço de um par de moedas principais (GBP / USD) tende a flutuar entre os níveis de suporte e resistência identificados pelo cálculo do ponto de giro. As áreas circuladas no gráfico são boas ilustrações da importância de uma quebra acima desses níveis.
O que também vemos quando negociamos pivôs no mercado de FX é que o intervalo de negociação para a sessão geralmente ocorre entre o ponto de pivot e os primeiros níveis de suporte e resistência, porque uma multidão de operadores joga esse range. Dê uma olhada na Figura 2, um gráfico do par de moedas USD / JPY. Como você pode ver nas áreas circuladas, os preços inicialmente permaneceram dentro do ponto de pivô e o primeiro nível de resistência com o pivô atuando como suporte. Uma vez que o pivô foi quebrado, os preços caíram e permaneceram predominantemente dentro do pivô e da primeira zona de apoio.
Figura 2 - Este gráfico mostra um exemplo da força do suporte e resistência calculada usando os cálculos de pivô.
A importância do mercado abre.
Um dos pontos-chave a entender quando se negocia pontos de pivot no mercado FX é que as quebras tendem a ocorrer em torno de um dos mercados abertos. A razão para isso é o afluxo imediato de comerciantes que entram no mercado ao mesmo tempo. Esses operadores entram no escritório, analisam como os preços foram negociados durante a noite e quais dados foram divulgados, ajustando seus portfólios de acordo. Durante os períodos de tempo mais silenciosos, como entre o fecho dos EUA (4h EDT) e o asiático aberto (7p. m. EDT) (e às vezes até durante a sessão asiática, que é o pregão mais silencioso), os preços podem permanecer confinado por horas entre o nível do pivô e o nível de suporte ou resistência. Isso fornece o ambiente perfeito para os operadores com limite de intervalo.
Duas estratégias usando pontos de pivô.
Muitas estratégias podem ser desenvolvidas usando o nível de pivô como base, mas a precisão do uso de linhas de pivô aumenta quando as formações de castiçal japonesas também podem ser identificadas. Por exemplo, se os preços fossem negociados abaixo do pivô central (P) durante a maior parte da sessão e fizessem uma incursão acima do pivot enquanto criavam simultaneamente uma formação de reversão (como uma estrela cadente, doji ou homem pendurado), você poderia vender antecipação da retomada do preço de negociação abaixo do ponto de pivô.
Um exemplo perfeito disso é mostrado na Figura 3, um gráfico USD / CHF de 30 minutos. USD / CHF manteve-se limitado entre a primeira zona de suporte e o nível de pivô para a maior parte do pregão asiático. Quando a Europa ingressou no mercado, os comerciantes começaram a elevar o USD / CHF acima do pivô central. Os touros perderam o controle quando a segunda vela se tornou uma formação doji. Os preços então começaram a reverter para baixo do pivô central para passar as próximas seis horas entre o pivô central e a primeira zona de apoio. Os comerciantes que observam esta formação poderiam ter vendido USD / CHF na vela logo após a formação do doji para aproveitar pelo menos 80 pips de lucro entre o pivot point e o primeiro nível de suporte.
Figura 3 - Este gráfico mostra um ponto de pivô sendo usado em cooperação com um padrão de velas para prever uma inversão de tendência. Observe como a descida foi interrompida pelo segundo nível de suporte.
Outra estratégia que os comerciantes podem usar é procurar os preços para obedecer ao nível de pivô, portanto, validando o nível como uma zona sólida de suporte ou resistência. Neste tipo de estratégia, você está olhando para ver o preço quebrar o nível de pivô, inverter e, em seguida, voltar para o nível de pivô. Se o preço prosseguir para o ponto de giro, isso indica que o nível de pivô não é muito forte e, portanto, é menos útil como sinal de negociação. No entanto, se os preços hesitarem em torno desse nível ou "validá-lo", o nível do pivô é muito mais significativo e sugere que o movimento inferior é uma quebra real, o que indica que pode haver um movimento de continuação.
O gráfico GBP / CHF de 15 minutos na Figura 4 mostra um exemplo de preços "obedecendo" à linha de pivô. Na maioria das vezes, os preços eram confinados primeiro no nível intermediário e no pivô. No aberto europeu (2h da EDT), o GBP / CHF subiu e quebrou acima do nível do pivô. Os preços retornaram ao nível do pivô, seguraram-no e voltaram a subir. O nível foi testado mais uma vez antes de o mercado dos EUA abrir (7h da EDT), quando os traders deveriam ter feito uma ordem de compra para GBP / CHF, já que o pivot já havia provado ser um nível de suporte significativo. Para os comerciantes que fizeram isso, o GBP / CHF bateu o nível e subiu novamente.
Figura 4 - Este é um exemplo de um par de moedas "obedecendo" ao suporte e resistência identificados pelo cálculo do ponto de giro. Esses níveis se tornam mais significativos quanto mais vezes o par tenta romper.
The Bottom Line.
Traders e market makers têm usado pontos de pivô há anos para determinar os níveis críticos de suporte e / ou resistência. Como os gráficos acima mostraram, os pivôs podem ser especialmente populares no mercado de câmbio, já que muitos pares de moedas tendem a flutuar entre esses níveis. Os operadores com limites de oferta entrarão em uma ordem de compra próxima aos níveis identificados de suporte e uma ordem de venda quando o ativo se aproximar da resistência superior. Os pontos de pivotagem também permitem que os operadores de tendências e de breakout identifiquem níveis chave que precisam ser quebrados para que um movimento se qualifique como um breakout. Além disso, esses indicadores técnicos podem ser muito úteis em mercados abertos.
Ter uma consciência de onde esses possíveis pontos de mudança estão localizados é uma excelente maneira de os investidores individuais se tornarem mais sintonizados com os movimentos do mercado e tomarem decisões de transação mais instruídas. Dada a sua facilidade de cálculo, os pontos de articulação também podem ser incorporados em muitas estratégias de negociação. A flexibilidade e a relativa simplicidade dos pontos de pivô definitivamente os tornam uma adição útil à sua caixa de ferramentas de negociação.

Estratégias de negociação do dia usando pontos de articulação
S2 = 14,24 (não visível)
S3 = 14,20 (não visível)
Como desenhar o indicador do mercado de ações do ponto de articulação.
O indicador do mercado de ações de ponto de giro deve ser aplicado no gráfico da seguinte forma:
Aplicar o nível de PP Aplicar R1 e S1 Aplicar R2 e S2 Aplicar R3 e S3.
Quando você segue este pedido, há uma pequena chance de você erroneamente marcar cada nível. Para evitar essa confusão potencial, você desejará codificar os níveis de forma diferente.
Por exemplo, você sempre pode colorir o preto do nível PP. Em seguida, os níveis R1, R2 e R3 podem ser coloridos em vermelho e S1, S2 e S3 podem ser coloridos em azul. Dessa forma, você terá uma ideia clara da localização dos PP como uma fronteira entre os níveis de suporte e de pivotamento de resistência.
Algumas plataformas de negociação possuem um indicador de ponto de pivô integrado. Isso significa que o indicador pode ser calculado automaticamente e aplicado em seu gráfico com apenas um clique do mouse. Isso definitivamente vai lhe poupar uma tonelada de tempo.
Como funcionam os pontos de pivô
Os pontos de pivô fornecem uma função padrão de suporte e resistência no gráfico de preços.
Quando a ação do preço atinge um nível de pivô, pode ser:
Se você vir a ação do preço se aproximando de um ponto de pivô no gráfico, deverá tratar a situação como um nível de negociação normal. Se o preço começar a hesitar ao atingir este nível e repentinamente saltar na direção oposta, você poderá trocar na direção do salto.
No entanto, se a ação do preço romper um pivô, podemos esperar que a ação continue na direção da fuga. Quando o preço limpa o nível, ele é chamado de quebra de ponto de pivô.
Day Trading com pontos de pivô.
Agora que entendemos a estrutura básica dos pontos de articulação, vamos agora analisar duas estratégias básicas de negociação - rejeições de pontos de articulação e fugas de nível de articulação.
Pivot Point Breakout Trading.
Para entrar em uma negociação de quebra de ponto de pivô, você deve abrir uma posição quando o preço ultrapassar um nível de ponto de pivô. Se o rompimento for de baixa, então você deve iniciar um curto comercio. Se a fuga é alta, então o comércio deve ser longo.
Você deve sempre usar um stop loss quando estiver negociando breakouts de pontos de pivô. Um bom lugar para sua parada seria um top / bottom que está localizado em algum lugar antes da fuga. Desta forma, o seu comércio será sempre protegido contra movimentos inesperados de preços.
Você deve manter seu comércio de quebra de ponto de pivô pelo menos até que a ação de preço atinja o próximo nível de pivô.
Estratégia de quebra de ponto de pivô.
Este é o gráfico de 5 minutos do Bank of America de 25 a 26 de julho de 2016. A imagem ilustra as negociações otimistas feitas com base em nossa estratégia de negociação de quebra de ponto de pivô.
A primeira negociação é destacada no primeiro círculo vermelho no gráfico quando o BAC quebra o nível R1. Nós fazemos muito tempo e colocamos uma ordem de stop loss abaixo da base anterior abaixo do ponto de pivô R1. Como você vê, o preço aumenta rapidamente depois.
Mantemos a negociação até que a ação do preço atinja o próximo ponto de pivô no gráfico. Quando isso acontece, o preço cria um par de saltos oscilantes de R2 e R1.
Depois de saltar de R1, o preço aumenta e rompe R2. Isso cria outro sinal longo no gráfico. Portanto, compramos novamente o BAC.
Há um declive longo abaixo de R2, que parece um bom lugar para nossa ordem de stop loss. O preço começa então a hesitar acima do nível R2. Nas últimas horas do pregão, o BAC aumenta novamente e atinge o R3 antes do final da sessão. Este é um sinal de saída e fechamos nosso comércio.
Pivot Point Bounce Trading.
Esta é outra abordagem de negociação de ponto de articulação. No entanto, desta vez, vamos enfatizar os casos em que a ação do preço é refletida pelos níveis de pivô.
Aqui você deve abrir negociações se o preço atingir um ponto de pivô e saltar.
Se o estoque estiver testando uma linha pivô do lado superior e saltar para cima, você deverá comprar esse estoque. Se o preço está testando uma linha de pivô do lado inferior e salta para baixo, então você deve encurtar a segurança.
A ordem de stop loss para essa negociação deve estar localizada acima do nível de pivô, se você estiver curto e abaixo, se for comprido.
As negociações de rejeição de ponto de articulação devem ser mantidas pelo menos até que a ação de preço atinja o próximo nível no gráfico. É assim que funciona:
Pivot Point Bounce Strategy.
Acima está um gráfico de 5 minutos da Ford Motor Co. de 14 de julho de 2016. A imagem mostra um par de negociações de pivot point bounce tomadas de acordo com a nossa estratégia.
Nossa análise do pivot point mostra que o primeiro trade inicia 5 períodos após a abertura do mercado. O preço vai acima de R2 no sino de abertura. Então, vemos uma diminuição e um salto do nível R2. Isso cria um longo sinal no gráfico e compramos a Ford colocando uma ordem stop loss abaixo do nível R2.
O preço entra em uma tendência de alta e vamos ficar com o trade até que a Ford toque o nível R3. Fechamos o comércio quando isso acontece.
No entanto, o preço cai para baixo do nível R3. Este é outro pivot point bounce e nós temos a segurança da Ford como declarada em nossa estratégia. Uma ordem de stop loss deve ser colocada acima do nível R3, conforme mostrado no gráfico.
Após uma pequena consolidação e outro retorno e um salto do nível R3, o preço entra em uma tendência de baixa. Mantemos a negociação curta até que a Ford toque o nível R2 e crie um sinal de saída.
5 razões pelas quais os day traders adoram pontos de pivot.
1) Único para o dia de negociação.
A fórmula de pontos dinâmicos utiliza dados do dia de negociação anterior e aplica-os ao dia de negociação atual. Dessa maneira, os níveis que você está observando são aplicáveis ​​somente ao dia de negociação atual. Isso faz com que os pontos de pivô sejam o indicador final para o dia de negociação.
2) Intervalos de tempo curtos.
Como os dados de pontos de pivô são de um único dia de negociação, o indicador só poderia ser aplicado a períodos de tempo curtos. O gráfico diário e o gráfico de 30 minutos não funcionariam, porque mostrará apenas uma ou duas velas.
Os melhores períodos de tempo para o indicador de ponto de giro são 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos e 15 minutos. Portanto, o indicador está entre as ferramentas preferidas para os comerciantes de dia.
3) alta precisão.
O indicador de ponto de giro é uma das ferramentas de negociação mais precisas. A razão para isto é que o indicador é usado por muitos comerciantes de dia. Isso permitirá que você negocie com o fluxo global do mercado.
4) rico conjunto de dados.
Pontos de articulação em gráficos fornecem um conjunto avançado de dados. Como discutimos acima, o indicador apresenta sete níveis de negociação separados. Isto é definitivamente o suficiente para levar um comerciante do dia através da sessão de negociação.
5) Fácil de usar.
O indicador PP é uma ferramenta de negociação fácil de usar. A maioria das plataformas de negociação oferece esse tipo de indicador. Isso significa que você não é obrigado a calcular os níveis separados; a plataforma Tradingsim fará isso por você. Seu único trabalho será trocar os saltos e as fugas do indicador.

Como trocar pontos de pivô com esta estratégia simples.
Primeiras coisas primeiro. O que exatamente é um ponto de pivô?
As linhas simples que podem prever as mudanças do mercado.
Bem, na verdade não poderia ser mais fácil. Os pontos de pivô são apenas a média de altas, baixas e preços de fechamento de uma faixa de negociação anterior.
É tão simples assim.
Os próprios pivots são normalmente marcados usando R1, R2, R3 para destacar máximos médios (R para 'resistência'), P para marcar o preço médio de fechamento e S1, S2, S3 para calcular mínimas (S para 'suporte').
(Então, para responder a Joe em seu comentário sobre a parte de Suporte e Resistência, sim, esses pivôs estão ligados à idéia de suporte / resistência & # 8230;)
No gráfico abaixo, apenas para mostrar a aparência deles, plotei pontos de pivô semanais em um gráfico diário.
Então, o mais importante para o que eles são usados.
Bem, existem duas maneiras reais de usá-las.
O primeiro é usá-los para destacar as tendências atuais do mercado & # 8211; sempre útil.
Se o mercado está atualmente negociando acima de P, o principal ponto de pivo, então o mercado é considerado otimista, ou seja, está subindo.
Se o mercado está negociando abaixo de P, o mercado é considerado baixista, ou seja, está caindo.
Mais uma vez, muito simples, mas agradável e fácil de entender, o que eu gosto, não é?
OK, então os pontos dinâmicos nos dão uma ideia da tendência geral do mercado. Mas há mais para eles do que isso "# 8230;
Veja como o preço reage nesses níveis importantes.
A segunda maneira de usá-los se conecta ao suporte e resistência. Vamos ver alguns gráficos para mostrar o que quero dizer.
O que eu fiz no primeiro gráfico é simplesmente desenhar linhas pivotantes mais largas na tela, mantendo as mesmas configurações de antes.
O que é interessante aqui é como o preço reage a esses níveis-chave.
Como você pode ver, eles funcionam como bons níveis de suporte e resistência. Como o preço desce para um nível S, ele tende a saltar. Quando se aproxima de um nível de P, ele bate a cabeça e recua ou pelo menos faz uma pausa.
Claro, nem sempre. Se o movimento for poderoso o suficiente, ele pode passar direto por esses pontos & # 8211; como qualquer linha de suporte / resistência. Mas estes são pontos úteis de potenciais voltas, no entanto.
Então vamos entrar em algo que você pode tentar usar. Hesito em chamar de "lição de casa". Vamos apenas dizer algo para praticar por conta própria.
(E se você está lendo isso e já é um cara esperto com pivôs, por favor, deixe-me saber o que você pensa, compartilhando seus pensamentos na seção de comentários abaixo. É ótimo ter algumas outras opiniões em andamento.)
Tente descobrir alguns pontos de viragem.
OK, vamos ver uma estratégia simples usando pontos de articulação.
Ele funciona em vários períodos de tempo, mas eu sugiro que você analise gráficos de 30 minutos e pontos de pivô diários.
Vou lhe dar alguns passos básicos & # 8211; usaremos o EURUSD para este exercício.
1) Verifique os gráficos diário e semanal para a tendência geral e anote isso. Esta será a única direção em que você poderá negociar (lembre-se do meu relatório 3 Essential Forex Indicators & # 8221; que você pode usar nossos EMAs para destacar a tendência rapidamente);
2) Em seguida, no gráfico de 30 minutos, trace seus pontos de pivô diários (a maioria das plataformas MT4 vem com isso como um indicador padrão & # 8211; e seu software de empresa de propagação de apostas pode muito bem tê-los).
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Então, o que estamos procurando?
Bem, se determinarmos que o mercado está em tendência de baixa no período diário, então procuraremos o preço para subir e testar o nível de R1, não conseguiremos quebrá-lo e nos moveremos para baixo.
Inicialmente, iremos apontar inicialmente para o ponto de pivotagem principal P e, se quebrarmos isso, iremos apontar para S1 e S2.
Por outro lado, se determinarmos que o mercado está em tendência de alta no período diário, então procuraremos o preço para descer para S1, não conseguiremos quebrá-lo e subiremos.
Então, inicialmente, apontamos para o ponto de pivô principal P e, se quebrarmos, temos como alvo R1 e R2.
Espero que esteja claro.
Vamos passar por alguns exemplos. Depois, falarei sobre uma estratégia simples de ponto de articulação que você pode experimentar.
Como pontos dinâmicos escolheram movimentos no EURUSD esta semana.
Eu vou ficar com os gráficos EURUSD nas últimas duas semanas.
Então, primeiro, vamos descobrir a tendência (um relance deve fazer isso agora!) Look & # 8230;
Esse é o gráfico diário. E está claro que estamos em uma tendência óbvia para baixo. Veja como o EMA rápido (vermelho) é menor que o meu EMA lento (verde) como uma confirmação.
Portanto, de acordo com o meu passo 1 na lista acima, para este exercício, só posso tomar posições curtas.
Em seguida, descemos para o gráfico de 30 minutos. Nós plotamos os pontos de pivô usando Barras Diárias.
Então, no gráfico abaixo, podemos ver um dia aleatório e nosso primeiro jogo em potencial.
O círculo azul mais alto mostra nosso preço atingindo nossa linha R1. Em seguida, segmentamos o ponto de pivô principal (círculo azul inferior) e ele atinge isso antes de avançar mais alto.
Agora vamos ver o próximo dia & # 8211; veja o gráfico abaixo.
Você pode ver que o preço não chega a R1, mas depois decresce até o ponto principal do pivô direto até S1.
Não havia nada para o dia seguinte, já que o preço mal se movia do ponto principal do pivô. Então deixei isso de lado.
Mas no dia seguinte, temos um bom teste de R1 (círculo azul superior) e um movimento de volta para o pivô principal.
Finalmente, ontem (13 de março de 2013, se você estiver lendo isso depois), nós quase atingimos o R1, descemos para quebrar o pivô principal de P, atingimos S1, depois quebramos e fomos até o S2. Um bom movimento de 100+ pip.
Espero que você esteja começando a ver como isso pode ser incorporado em uma boa estratégia.
Eu sei que não será óbvio para todos os leitores. E para alguns leitores mais experientes, isso será como ensinar sua avó a chupar ovos. Tenho certeza que você faz isso o tempo todo.
Mas eu queria colocar isso lá fora e ver sua reação. É muito importante que você me conte o que achou dessa peça. Foi útil? Você vai tentar? Eu preciso torná-lo mais básico & # 8211; ou você gostaria que eu fosse mais longe?
Por favor & # 8211; deixe-me saber seus pensamentos, deixando um comentário abaixo.
Claro, isso não é a imagem completa. Você precisa elaborar uma boa estratégia de posicionamento e risco / recompensa para isso.
Você também precisa ver em quais pares ela funciona bem e considerar os prazos nos quais deseja negociar.
Mas como um truque simples para escolher movimentos potenciais no mercado forex, os pontos de articulação são ótimos.
Deixe-me saber como você está e nós podemos voltar a isso & # 8211; se houver interesse.
Obrigado pela leitura,
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Sistemas de negociação intradiários com dados de fim de dia: estudo de pontos de pivô.
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Este post analisa algumas idéias do sistema de negociação intraday usando dados de preço de fim-de-dia e pontos de pivô.
Os leitores estarão cientes de que eu uso o Amibroker e o Norgate Premium Data para construir sistemas de negociação e testar idéias de negociação. Esses dados são EOD (fim do dia), o que significa que ele contém apenas os preços de abertura, alta, baixa e fechamento para cada dia de negociação completo.
Em outras palavras, os dados não incluem cotações de preços intradia, nem mesmo no nível horário. Esses dados são, portanto, perfeitos para sistemas de negociação de médio e longo prazo, mas são perfeitamente inúteis para negociações de curto prazo.
Você vê, mesmo que não tenhamos cotações de preços intraday, ainda é possível testar algumas idéias interessantes de negociação de curto prazo. Vamos ver como.
Sistemas de Negociação Intradiários com Dados EOD.
Por um longo tempo, eu não percebi que só porque nós não temos cotações intraday não significa que não podemos testar algumas idéias de curto prazo.
Temos os preços abertos, altos, baixos e próximos disponíveis. Somos, portanto, capazes de comprar no aberto e vender no final; uma idéia de negociação de curto prazo em si. Nós também somos capazes de negociar no fechamento e vender no aberto, uma idéia de negociação durante a noite.
Então, vamos analisar algumas ideias mais criativas para a negociação intraday.
Pontos de pivô.
Os pontos de pivo são níveis pré-determinados que muitos comerciantes de dia olham para ajudar a tomar decisões comerciais. Eles são calculados usando a faixa de preço do dia anterior e consistem no nível de pivô principal, depois três níveis de suporte e três níveis de resistência, colocados abaixo e acima do pivô, respectivamente.
Você pode ler mais sobre os pivots e como eles são calculados aqui. Mas, essencialmente, os pivots são níveis intraday chave que muitos traders percebem. Como os pivots são calculados usando a ação de preço do dia anterior, podemos usá-los para testar algumas ideias interessantes.
No primeiro teste, pegamos dados de EOD para o contrato de futuros do E-mini S & P 500 (referido como & # 8216; ES & # 8217; pela Premium Data) e compramos o mercado sempre que ele abre abaixo dele & # 8217; s pivô. Nós vendemos no final.
Para manter as coisas simples, usaremos um tamanho de posição fixa de 1 contrato. O valor do ponto é estabelecido em $ 50, a comissão é estabelecida em $ 15 por comércio e o capital inicial é $ 100.000. (Para mais informações sobre a configuração de back-tests para futuros usando o Amibroker, veja aqui).
Teste uma regra:
• Se o @ES abrir abaixo do pivô, compre no canal aberto & amp; vender no final.
• Tamanho da posição = 1 contrato, fixo.
A seguir, o código usado para calcular os níveis de pivô:
P = Pivot = Ref ((Alto + Baixo + Fechado) / 3, -1);
Teste um resultado:
Como você pode ver, a execução desse sistema entre 1/1/2002 e 1/1/2014 produziu um retorno anual composto de 1,98% com um rebaixamento máximo de -18,87% sobre 1329 negócios.
O índice de ganhos é adequado, mas a relação CAR / MDD não é particularmente atraente. Decidi então testar algumas outras variações de pivôs usando as mesmas configurações. Os resultados são mostrados abaixo:
A compra do mercado quando o mercado abre sob o pivô e a venda no fechamento foi a variável de melhor desempenho. Pode haver algum potencial para desenvolvimento introduzindo tempos de espera mais longos, um filtro de mercado ou adicionando regras e complexidade extras.
Usando comissões (otimistas) de US $ 15 por negociação, é difícil encontrar um sistema de negociação simples que funcione bem para o futuro do E-Mini. O E-Mini é um mercado particularmente restrito para o comércio e os traders podem ter mais sucesso com instrumentos mais voláteis, como o Dow Jones Average, o Nasdaq, o FTSE 100 ou o DAX.
No teste dois, vamos usar as mesmas configurações do teste 1 e continuar com o E-Mini.
Desta vez vamos comprar o índice em aberto, desde que a abertura seja menor que o pivô E maior que o segundo suporte. Se o mercado tocar o terceiro suporte, venderemos nesse nível, se não, venderemos no fechamento.
Teste duas regras:
• Se o @ES abrir entre o pivô e o segundo suporte, comprar no aberto.
• Se o mercado comercializar em ou abaixo de S3, saia em S3. Caso contrário, saia no final.
• Tamanho da posição = 1 contrato, fixo.
Para configurá-lo corretamente, usei a fórmula abaixo. O preço de venda S3 foi arredondado para o inteiro mais próximo, uma vez que o E-Mini tem um tamanho de 0,25. Provavelmente, existe uma maneira melhor de fazer isso.
Teste dois resultados.
A execução do teste no E-Mini entre 1/1/2002 e 1/1/2014 retornou um CAR de 1,63% com um rebaixamento máximo de -21,79% de 1318 negócios.
O sistema foi executado fora da amostra e produziu um CAR de 3,98% com um rebaixamento máximo de -6,84% de 122 negócios. A curva de capital para o período OOS é mostrada abaixo:
O teste dois teve melhor desempenho no período fora da amostra do que no período in-sample, embora com menos negociações. Pode haver algum potencial para desenvolvimento adicionando regras extras e experimentando diferentes níveis de risco. Novamente, o E-Mini pode não ser o melhor contrato para testar. Talvez uma commodity como ouro ou petróleo bruto faria melhor.
Teste Três
Em nosso teste final, vamos voltar às regras mostradas no teste 1, mas vamos testá-las em ações do universo S & amp; P 100 e não usaremos nenhuma margem. Em vez disso, usaremos um capital inicial de US $ 100.000 e alocaremos 20% do capital para cada negociação.
Desta vez, sempre que uma ação abrir abaixo do primeiro suporte, compraremos em aberto com 20% do nosso capital e venderemos no fechamento. As comissões são fixadas em US $ 0,01 por ação e apenas uma negociação pode ser feita por vez. Algumas condições extras são usadas para fins de liquidez.
Teste três regras:
• Se uma ação abrir abaixo, é possível comprar em aberto e vender no fechamento.
• Universo: S & P 100, incluindo constituintes históricos.
• tamanho da posição = 20%
• Capital inicial = US $ 100.000.
• Tamanho do portfólio = 1.
• Regra de liquidez = o preço de abertura é maior que $ 1.
• Regra de liquidez = o volume médio de 25 dias é maior que 100.000.
• Comissões = US $ 0,01 por ação.
Teste três resultados:
A execução do teste entre 1/1/2002 e 1/1/2014 retornou os seguintes resultados e curva de capital:
Aqui está a curva de patrimônio fora da amostra para 1/1/2014 & # 8211; 01/05/2015:
O melhor comércio na amostra foi o Amazon $ AMZN que foi comprado em 23 de outubro de 2008 (comércio mostrado pela seta verde):
Os resultados do teste três mostram potencial para desenvolvimento adicional, que pode vir na forma de períodos de espera mais longos, mecanismo de classificação melhorado, adição de um filtro de tempo de mercado, complexidade adicional e dimensionamento de posição diferente.
Os resultados sugerem que negociar ações individuais pode ser mais fácil do que negociar contratos futuros, como o E-Mini, e isso pode ocorrer porque os estoques individuais provavelmente serão menos eficientes do que os mercados futuros de alto volume.
Conclusão & amp; Críticas
Até agora, tem sido limitado o teste de estresse aplicado a essas idéias de negociação. A análise Monte-Carlo seria benéfica e também deveríamos testar deslizamentos mais rigorosos.
Ao fazer alguns ajustes no dimensionamento da posição na estratégia três, é possível obter alguns retornos extraordinários (50% -70% do CAR com uma pequena redução), mas esteja avisado.
O problema com o teste três é que ele depende da obtenção de preenchimentos de preço precisos em aberto, o que nem sempre é uma tarefa fácil. Os spreads bid / ask geralmente aumentam ao máximo (dependendo da liquidez do estoque), é necessário aumentar as estimativas de escorregamento. Para fazer isso, recomendo definir comissões de 0,2% ou 0,5% até 1% por transação e re-executar o sistema.
Infelizmente, estimar a quantidade correta de derrapagem a ser usada não é uma tarefa fácil, já que os spreads de compra / venda mudam ao longo do dia, à medida que a liquidez aumenta e diminui. Para alguns estoques de alto volume, o spread pode ser tão baixo quanto 0,05% em cada sentido, mas para outros (como tostão) pode ser tão alto quanto 20%!
Portanto, ao testar estratégias como essa, anote os spreads de compra / venda e certifique-se de ter hipóteses realistas sobre as ações que planeja negociar e o provável deslizamento que enfrentará.
Meu conselho seria ser conservador com estimativas de escorregamento e também usar algum critério ao receber sinais. Se uma ação abre abaixo de S2 em algumas notícias muito ruins, então é melhor você ignorar o sinal. Por outro lado, se ele abrir abaixo de S2 sem motivo aparente, isso pode ser um bom sinal para ser dado.
Além disso, no que se refere ao teste três, você precisa estar apto a digitalizar as entradas de um grande número de ações, diretamente na abertura. Procurar por configurações no pré-mercado e executá-las com um pedido MOO é uma consideração que pode valer a pena investigações futuras e isso é algo que pode ser possível com as ferramentas de verificação em Interactive Brokers.
No geral, o ponto principal deste artigo foi introduzir algumas idéias sobre como negociar intraday usando dados EOD e espero ter mexido um pouco na sua imaginação.
Existem centenas de ideias que podem ser testadas. Tal como usando o Bollinger Band no dia anterior como um nível para comprar. Ou talvez o nível médio móvel do dia anterior.
Ou, poderíamos tentar uma tendência seguindo o sistema especificando nosso preço de compra intraday como a alta do número x de barras atrás. Se por acaso você tentar alguma dessas idéias, por favor me avise nos comentários.